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coûteux en évaluation sur de petits systèmes. On peut vérifier la linéarité des
opérateurs à l'aide de l':ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
+.. index::
+ pair: Variant ; UKF
+ pair: Variant ; 2UKF
+
+On fait une différence entre le filtre de Kalman "unscented" tenant compte de
+bornes sur les états (la variante nommée "2UKF", qui est recommandée et qui est
+utilisée par défaut), et le filtre de Kalman "unscented" canonique conduit sans
+aucune contrainte (la variante nommée "UKF", qui n'est pas recommandée).
+
.. ------------------------------------ ..
.. include:: snippets/Header2Algo02.rst
.. include:: snippets/ConstrainedBy.rst
-.. include:: snippets/EstimationOf.rst
+.. include:: snippets/EstimationOf_State.rst
.. include:: snippets/AlphaBeta.rst
StoreSupplementaryCalculations
.. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
- *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires
+ *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
- l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Cela
- implique potentiellement des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par
- défaut est une liste vide, aucune de ces variables n'étant calculée et
- stockée par défaut sauf les variables inconditionnelles. Les noms possibles
- sont dans la liste suivante : [
+ l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
+ disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
+ La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
+ calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
+ noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
+ (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
+ de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
+ "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
"Analysis",
"APosterioriCorrelations",
"APosterioriCovariance",
"APosterioriVariances",
"BMA",
"CostFunctionJ",
+ "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
"CostFunctionJb",
+ "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
"CostFunctionJo",
- "CurrentIterationNumber",
+ "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
+ "CurrentOptimum",
"CurrentState",
+ "ForecastCovariance",
+ "ForecastState",
+ "IndexOfOptimum",
+ "InnovationAtCurrentAnalysis",
"InnovationAtCurrentState",
+ "SimulatedObservationAtCurrentAnalysis",
+ "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
+ "SimulatedObservationAtCurrentState",
].
Exemple :
- ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}``
+ ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
+
+.. include:: snippets/Variant_UKF.rst
.. ------------------------------------ ..
.. include:: snippets/Header2Algo04.rst
.. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
+
.. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
+
.. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
-.. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
+
+.. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
.. include:: snippets/CurrentState.rst
+.. include:: snippets/ForecastCovariance.rst
+
+.. include:: snippets/ForecastState.rst
+
+.. include:: snippets/IndexOfOptimum.rst
+
+.. include:: snippets/InnovationAtCurrentAnalysis.rst
+
.. include:: snippets/InnovationAtCurrentState.rst
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentAnalysis.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
+
.. ------------------------------------ ..
+.. _section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter_examples:
+
.. include:: snippets/Header2Algo06.rst
- :ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`