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Cet algorithme réalise une estimation de l'état d'un système dynamique par un
-filtre de Kalman étendu, utilisant un calcul non linéaire de l'état et de l'évolution
-incrémentale (processus).
+filtre de Kalman étendu, utilisant un calcul non linéaire de l'état et de
+l'évolution incrémentale (processus).
Commandes requises et optionnelles
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+.. index:: single: AlgorithmParameters
.. index:: single: Background
.. index:: single: BackgroundError
.. index:: single: Observation
appliqué à une paire :math:`(X,U)`.
Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
-sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. En particulier,
-la commande optionnelle "*AlgorithmParameters*" permet d'indiquer les options
-particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
-:ref:`section_ref_options_AlgorithmParameters` pour le bon usage de cette
+sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. De plus, les
+paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
+options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
+:ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
commande.
Les options de l'algorithme sont les suivantes:
Exemple : ``{"Bounds":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,1.e99],[-1.e99,1.e99]]}``
+ ConstrainedBy
+ Cette clé permet d'indiquer la méthode de prise en compte des contraintes de
+ bornes. La seule disponible est "EstimateProjection", qui projete
+ l'estimation de l'état courant sur les contraintes de bornes.
+
+ Exemple : ``{"ConstrainedBy":"EstimateProjection"}``
+
EstimationOf
Cette clé permet de choisir le type d'estimation à réaliser. Cela peut être
soit une estimation de l'état, avec la valeur "State", ou une estimation de
disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
- possibles sont dans la liste suivante : ["APosterioriCovariance", "BMA",
- "CostFunctionJ", "CurrentState", "Innovation"].
+ possibles sont dans la liste suivante : ["APosterioriCorrelations",
+ "APosterioriCovariance", "APosterioriStandardDeviations",
+ "APosterioriVariances", "BMA", "CostFunctionJ", "CurrentState",
+ "Innovation"].
- Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA","Innovation"]}``
+ Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "Innovation"]}``
Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme
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Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
+ APosterioriCorrelations
+ *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice de corrélation des
+ erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
+
+ Exemple : ``C = ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]``
+
APosterioriCovariance
*Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice :math:`\mathbf{A}*` de
covariances des erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
Exemple : ``A = ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]``
+ APosterioriStandardDeviations
+ *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice d'écart-types des
+ erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
+
+ Exemple : ``E = ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]``
+
+ APosterioriVariances
+ *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice de variances des erreurs
+ *a posteriori* de l'état optimal.
+
+ Exemple : ``V = ADD.get("APosterioriVariances")[-1]``
+
BMA
*Liste de vecteurs*. Chaque élément est un vecteur d'écart entre
l'ébauche et l'état optimal.
