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[modules/adao.git] / doc / fr / ref_algorithm_ExtendedBlue.rst

diff --git a/doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst b/doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst
index 6b0b15214fe6c8168108d0a0a9857913f3249c97..ae50ca4a67a7a2f0f803b1a410f9d079a3a5795a 100644 (file)
--- a/doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst
+++ b/doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst
@@ -1,5 +1,5 @@
 ..
-   Copyright (C) 2008-2015 EDF R&D
+   Copyright (C) 2008-2016 EDF R&D
 
    This file is part of SALOME ADAO module.
 
@@ -95,8 +95,8 @@ les suivantes:
 
 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. De plus, les
-paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les options
-particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
+paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
+options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
 :ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
 commande.
 
@@ -107,12 +107,11 @@ Les options de l'algorithme sont les suivantes:
     disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
     calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
     aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
-    possibles sont dans la liste suivante : ["APosterioriCovariance", "BMA",
-    "CostFunctionJ", "OMA", "OMB", "Innovation", "SigmaBck2", "SigmaObs2",
-    "MahalanobisConsistency", "SimulatedObservationAtBackground",
-    "SimulatedObservationAtOptimum", "SimulationQuantiles"].
+    possibles sont dans la liste suivante : ["CurrentState", "Innovation",
+    "SimulatedObservationAtBackground", "SimulatedObservationAtCurrentState",
+    "SimulatedObservationAtOptimum"].
 
-    Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA","Innovation"]}``
+    Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Innovation"]}``
 
   Quantiles
     Cette liste indique les valeurs de quantile, entre 0 et 1, à estimer par
@@ -174,12 +173,30 @@ Les sorties non conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
 
 Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
 
+  APosterioriCorrelations
+    *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice de corrélation des
+    erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
+
+    Exemple : ``C = ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]``
+
   APosterioriCovariance
     *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice :math:`\mathbf{A}*` de
     covariances des erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
 
     Exemple : ``A = ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]``
 
+  APosterioriStandardDeviations
+    *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice d'écart-types des
+    erreurs *a posteriori* de l'état optimal.
+
+    Exemple : ``E = ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]``
+
+  APosterioriVariances
+    *Liste de matrices*. Chaque élément est une matrice de variances des erreurs
+    *a posteriori* de l'état optimal.
+
+    Exemple : ``V = ADD.get("APosterioriVariances")[-1]``
+
   BMA
     *Liste de vecteurs*. Chaque élément est un vecteur d'écart entre
     l'ébauche et l'état optimal.