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This file is part of SALOME ADAO module.
Algorithme de calcul "*ExtendedBlue*"
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-Description
-+++++++++++
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo01.rst
Cet algorithme réalise une estimation de type BLUE étendu (Best Linear Unbiased
Estimator, étendu) de l'état d'un système.
-Cet algorithme est une généralisation partiellement non-linéaire de
-l':ref:`section_ref_algorithm_Blue`. Il lui est équivalent pour un opérateur
-d'observation linéaire. On peut vérifier la linéarité de l'opérateur
-d'observation à l'aide de l':ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
+Cet algorithme est une généralisation partiellement non-linéaire d'un
+:ref:`section_ref_algorithm_Blue`. Si l'opérateur d'observation est
+explicitement linéaire, l'algorithme est équivalent à celui du
+:ref:`section_ref_algorithm_Blue`. On peut vérifier la linéarité de l'opérateur
+d'observation à l'aide d'un :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
+
+En non-linéaire, ses résultats se rapprochent d'un
+:ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`, sans lui être entièrement équivalent.
+
+Cet algorithme est naturellement écrit pour une estimation unique, sans notion
+dynamique ou itérative (il n'y a donc pas besoin dans ce cas d'opérateur
+d'évolution incrémentale, ni de covariance d'erreurs d'évolution). Dans ADAO,
+il peut aussi être utilisé sur une succession d'observations, plaçant alors
+l'estimation dans un cadre récursif en partie similaire à un
+:ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`. Une estimation standard est
+effectuée à chaque pas d'observation sur l'état prévu par le modèle d'évolution
+incrémentale, sachant que la covariance d'erreur d'état reste la covariance
+d'ébauche initialement fournie par l'utilisateur. Pour être explicite,
+contrairement aux filtres de type Kalman, la covariance d'erreurs sur les états
+n'est pas remise à jour.
-En non-linéaire, il se rapproche de l':ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`, sans
-lui être entièrement équivalent.
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo02.rst
-Commandes requises et optionnelles
-++++++++++++++++++++++++++++++++++
+.. include:: snippets/Background.rst
-Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
-les suivantes:
+.. include:: snippets/BackgroundError.rst
- .. include:: snippets/Background.rst
+.. include:: snippets/Observation.rst
- .. include:: snippets/BackgroundError.rst
+.. include:: snippets/ObservationError.rst
- .. include:: snippets/Observation.rst
+.. include:: snippets/ObservationOperator.rst
- .. include:: snippets/ObservationError.rst
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
- .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
+.. include:: snippets/EstimationOf_Parameters.rst
-Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
-sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. De plus, les
-paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
-options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
-:ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
-commande.
+.. include:: snippets/NumberOfSamplesForQuantiles.rst
-Les options de l'algorithme sont les suivantes:
+.. include:: snippets/Quantiles.rst
- StoreSupplementaryCalculations
- .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
+.. include:: snippets/SetSeed.rst
- Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
- disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
- calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
- aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
- possibles sont dans la liste suivante : ["APosterioriCorrelations",
- "APosterioriCovariance", "APosterioriStandardDeviations",
- "APosterioriVariances", "BMA", "OMA", "OMB", "CurrentState",
- "CostFunctionJ", "CostFunctionJb", "CostFunctionJo", "Innovation",
- "SigmaBck2", "SigmaObs2", "MahalanobisConsistency", "SimulationQuantiles",
- "SimulatedObservationAtBackground", "SimulatedObservationAtCurrentState",
- "SimulatedObservationAtOptimum"].
+.. include:: snippets/SimulationForQuantiles.rst
- Exemple :
- ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "Innovation"]}``
+.. include:: snippets/StateBoundsForQuantilesWithNone.rst
- .. include:: snippets/Quantiles.rst
+StoreSupplementaryCalculations
+ .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
- .. include:: snippets/SetSeed.rst
+ *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
+ qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
+ l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
+ disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
+ La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
+ calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
+ noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
+ (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
+ de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
+ "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
+ "Analysis",
+ "APosterioriCorrelations",
+ "APosterioriCovariance",
+ "APosterioriStandardDeviations",
+ "APosterioriVariances",
+ "BMA",
+ "CostFunctionJ",
+ "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
+ "CostFunctionJb",
+ "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
+ "CostFunctionJo",
+ "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
+ "CurrentOptimum",
+ "CurrentState",
+ "CurrentStepNumber",
+ "ForecastState",
+ "Innovation",
+ "InnovationAtCurrentAnalysis",
+ "MahalanobisConsistency",
+ "OMA",
+ "OMB",
+ "SampledStateForQuantiles",
+ "SigmaBck2",
+ "SigmaObs2",
+ "SimulatedObservationAtBackground",
+ "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
+ "SimulatedObservationAtCurrentState",
+ "SimulatedObservationAtOptimum",
+ "SimulationQuantiles",
+ ].
- .. include:: snippets/NumberOfSamplesForQuantiles.rst
+ Exemple :
+ ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
- .. include:: snippets/SimulationForQuantiles.rst
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo04.rst
-Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme
-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+.. include:: snippets/Analysis.rst
-En sortie, après exécution de l'algorithme, on dispose d'informations et de
-variables issues du calcul. La description des
-:ref:`section_ref_output_variables` indique la manière de les obtenir par la
-méthode nommée ``get`` de la variable "*ADD*" du post-processing. Les variables
-d'entrée, mises à disposition de l'utilisateur en sortie pour faciliter
-l'écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans
-l':ref:`subsection_r_o_v_Inventaire`.
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo05.rst
-Les sorties non conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
+.. include:: snippets/Analysis.rst
- .. include:: snippets/Analysis.rst
+.. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
-Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
+.. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
- .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
+.. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
- .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
+.. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
- .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
+.. include:: snippets/BMA.rst
- .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
- .. include:: snippets/BMA.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
- .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
- .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
- .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
- .. include:: snippets/Innovation.rst
+.. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
- .. include:: snippets/MahalanobisConsistency.rst
+.. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
- .. include:: snippets/OMA.rst
+.. include:: snippets/CurrentState.rst
- .. include:: snippets/OMB.rst
+.. include:: snippets/CurrentStepNumber.rst
- .. include:: snippets/SigmaBck2.rst
+.. include:: snippets/ForecastState.rst
- .. include:: snippets/SigmaObs2.rst
+.. include:: snippets/Innovation.rst
- .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
+.. include:: snippets/InnovationAtCurrentAnalysis.rst
- .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
+.. include:: snippets/MahalanobisConsistency.rst
- .. include:: snippets/SimulationQuantiles.rst
+.. include:: snippets/OMA.rst
-Voir aussi
-++++++++++
+.. include:: snippets/OMB.rst
-Références vers d'autres sections :
- - :ref:`section_ref_algorithm_Blue`
- - :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
- - :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`
+.. include:: snippets/SampledStateForQuantiles.rst
+
+.. include:: snippets/SigmaBck2.rst
+
+.. include:: snippets/SigmaObs2.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
+
+.. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
+
+.. include:: snippets/SimulationQuantiles.rst
+
+.. ------------------------------------ ..
+.. _section_ref_algorithm_ExtendedBlue_examples:
+
+.. include:: snippets/Header2Algo09.rst
+
+.. include:: scripts/simple_ExtendedBlue.rst
+
+.. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.py
+
+.. include:: snippets/Header2Algo10.rst
+
+.. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.res
+ :language: none
+
+.. ------------------------------------ ..
+.. include:: snippets/Header2Algo06.rst
+
+- :ref:`section_ref_algorithm_Blue`
+- :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
+- :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`
