src/daComposant/daAlgorithms/ExtendedBlue.py

   1 #-*-coding:iso-8859-1-*-
   2 #
   3 #  Copyright (C) 2008-2014 EDF R&D
   4 #
   5 #  This library is free software; you can redistribute it and/or
   6 #  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
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   8 #  version 2.1 of the License.
   9 #
  10 #  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  11 #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  13 #  Lesser General Public License for more details.
  14 #
  15 #  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  16 #  License along with this library; if not, write to the Free Software
  17 #  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  18 #
  19 #  See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  20 #
  21 #  Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  22
  23 import logging
  24 from daCore import BasicObjects, PlatformInfo
  25 m = PlatformInfo.SystemUsage()
  26 import numpy
  27
  28 # ==============================================================================
  29 class ElementaryAlgorithm(BasicObjects.Algorithm):
  30     def __init__(self):
  31         BasicObjects.Algorithm.__init__(self, "EXTENDEDBLUE")
  32         self.defineRequiredParameter(
  33             name     = "StoreInternalVariables",
  34             default  = False,
  35             typecast = bool,
  36             message  = "Stockage des variables internes ou intermédiaires du calcul",
  37             )
  38         self.defineRequiredParameter(
  39             name     = "StoreSupplementaryCalculations",
  40             default  = [],
  41             typecast = tuple,
  42             message  = "Liste de calculs supplémentaires à stocker et/ou effectuer",
  43             listval  = ["APosterioriCovariance", "BMA", "OMA", "OMB", "Innovation", "SigmaBck2", "SigmaObs2", "MahalanobisConsistency", "SimulationQuantiles"]
  44             )
  45         self.defineRequiredParameter(
  46             name     = "Quantiles",
  47             default  = [],
  48             typecast = tuple,
  49             message  = "Liste des valeurs de quantiles",
  50             )
  51         self.defineRequiredParameter(
  52             name     = "SetSeed",
  53             typecast = numpy.random.seed,
  54             message  = "Graine fixée pour le générateur aléatoire",
  55             )
  56         self.defineRequiredParameter(
  57             name     = "NumberOfSamplesForQuantiles",
  58             default  = 100,
  59             typecast = int,
  60             message  = "Nombre d'échantillons simulés pour le calcul des quantiles",
  61             minval   = 1,
  62             )
  63         self.defineRequiredParameter(
  64             name     = "SimulationForQuantiles",
  65             default  = "Linear",
  66             typecast = str,
  67             message  = "Type de simulation pour l'estimation des quantiles",
  68             listval  = ["Linear", "NonLinear"]
  69             )
  70
  71     def run(self, Xb=None, Y=None, U=None, HO=None, EM=None, CM=None, R=None, B=None, Q=None, Parameters=None):
  72         logging.debug("%s Lancement"%self._name)
  73         logging.debug("%s Taille mémoire utilisée de %.1f Mo"%(self._name, m.getUsedMemory("M")))
  74         #
  75         # Paramètres de pilotage
  76         # ----------------------
  77         self.setParameters(Parameters)
  78         #
  79         # Opérateur d'observation
  80         # -----------------------
  81         Hm = HO["Tangent"].asMatrix(Xb)
  82         Hm = Hm.reshape(Y.size,Xb.size) # ADAO & check shape
  83         Ha = HO["Adjoint"].asMatrix(Xb)
  84         Ha = Ha.reshape(Xb.size,Y.size) # ADAO & check shape
  85         H  = HO["Direct"].appliedTo
  86         #
  87         # Utilisation éventuelle d'un vecteur H(Xb) précalculé
  88         # ----------------------------------------------------
  89         if HO["AppliedToX"] is not None and HO["AppliedToX"].has_key("HXb"):
  90             HXb = HO["AppliedToX"]["HXb"]
  91         else:
  92             HXb = H( Xb )
  93         HXb = numpy.asmatrix(numpy.ravel( HXb )).T
  94         #
  95         # Précalcul des inversions de B et R
  96         # ----------------------------------
  97         BI = B.getI()
  98         RI = R.getI()
  99         #
 100         # Calcul de l'innovation
 101         # ----------------------
 102         if Y.size != HXb.size:
 103             raise ValueError("The size %i of observations Y and %i of observed calculation H(X) are different, they have to be identical."%(Y.size,HXb.size))
 104         if max(Y.shape) != max(HXb.shape):
 105             raise ValueError("The shapes %s of observations Y and %s of observed calculation H(X) are different, they have to be identical."%(Y.shape,HXb.shape))
 106         d  = Y - HXb
 107         #
 108         # Calcul de la matrice de gain et de l'analyse
 109         # --------------------------------------------
 110         if Y.size <= Xb.size:
 111             if Y.size > 100: # len(R)
 112                 _A = R + Hm * B * Ha
 113                 _u = numpy.linalg.solve( _A , d )
 114                 Xa = Xb + B * Ha * _u
 115             else:
 116                 K  = B * Ha * (R + Hm * B * Ha).I
 117                 Xa = Xb + K*d
 118         else:
 119             if Y.size > 100: # len(R)
 120                 _A = BI + Ha * RI * Hm
 121                 _u = numpy.linalg.solve( _A , Ha * RI * d )
 122                 Xa = Xb + _u
 123             else:
 124                 K = (BI + Ha * RI * Hm).I * Ha * RI
 125                 Xa = Xb + K*d
 126         self.StoredVariables["Analysis"].store( Xa.A1 )
 127         #
 128         # Calcul de la fonction coût
 129         # --------------------------
 130         if self._parameters["StoreInternalVariables"] or \
 131            "OMA" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"] or \
 132            "SigmaObs2" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"] or \
 133            "MahalanobisConsistency" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"] or \
 134            "SimulationQuantiles" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 135             HXa  = numpy.matrix(numpy.ravel( H( Xa ) )).T
 136             oma = Y - HXa
 137         if self._parameters["StoreInternalVariables"] or \
 138            "MahalanobisConsistency" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 139             Jb  = 0.5 * (Xa - Xb).T * BI * (Xa - Xb)
 140             Jo  = 0.5 * oma.T * RI * oma
 141             J   = float( Jb ) + float( Jo )
 142             self.StoredVariables["CostFunctionJb"].store( Jb )
 143             self.StoredVariables["CostFunctionJo"].store( Jo )
 144             self.StoredVariables["CostFunctionJ" ].store( J )
 145         #
 146         # Calcul de la covariance d'analyse
 147         # ---------------------------------
 148         if "APosterioriCovariance" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"] or \
 149            "SimulationQuantiles" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 150             if   (Y.size <= Xb.size) and (Y.size > 100): K  = B * Ha * (R + Hm * B * Ha).I
 151             elif (Y.size >  Xb.size) and (Y.size > 100): K = (BI + Ha * RI * Hm).I * Ha * RI
 152             else:                                        pass # K deja calcule
 153             A = B - K * Hm * B
 154             if min(A.shape) != max(A.shape):
 155                 raise ValueError("The %s a posteriori covariance matrix A is of shape %s, despites it has to be a squared matrix. There is an error in the observation operator, please check it."%(self._name,str(A.shape)))
 156             if (numpy.diag(A) < 0).any():
 157                 raise ValueError("The %s a posteriori covariance matrix A has at least one negative value on its diagonal. There is an error in the observation operator, please check it."%(self._name,))
 158             if logging.getLogger().level < logging.WARNING: # La verification n'a lieu qu'en debug
 159                 try:
 160                     L = numpy.linalg.cholesky( A )
 161                 except:
 162                     raise ValueError("The %s a posteriori covariance matrix A is not symmetric positive-definite. Please check your a priori covariances and your observation operator."%(self._name,))
 163             self.StoredVariables["APosterioriCovariance"].store( A )
 164         #
 165         # Calculs et/ou stockages supplémentaires
 166         # ---------------------------------------
 167         if "Innovation" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 168             self.StoredVariables["Innovation"].store( numpy.ravel(d) )
 169         if "BMA" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 170             self.StoredVariables["BMA"].store( numpy.ravel(Xb) - numpy.ravel(Xa) )
 171         if "OMA" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 172             self.StoredVariables["OMA"].store( numpy.ravel(oma) )
 173         if "OMB" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 174             self.StoredVariables["OMB"].store( numpy.ravel(d) )
 175         if "SigmaObs2" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 176             TraceR = R.trace(Y.size)
 177             self.StoredVariables["SigmaObs2"].store( float( (d.T * (numpy.asmatrix(numpy.ravel(oma)).T)) ) / TraceR )
 178         if "SigmaBck2" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 179             self.StoredVariables["SigmaBck2"].store( float( (d.T * Hm * (Xa - Xb))/(Hm * B * Hm.T).trace() ) )
 180         if "MahalanobisConsistency" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 181             self.StoredVariables["MahalanobisConsistency"].store( float( 2.*J/d.size ) )
 182         if "SimulationQuantiles" in self._parameters["StoreSupplementaryCalculations"]:
 183             Qtls = self._parameters["Quantiles"]
 184             nech = self._parameters["NumberOfSamplesForQuantiles"]
 185             HtM  = HO["Tangent"].asMatrix(ValueForMethodForm = Xa)
 186             HtM  = HtM.reshape(Y.size,Xa.size) # ADAO & check shape
 187             YfQ  = None
 188             for i in range(nech):
 189                 if self._parameters["SimulationForQuantiles"] == "Linear":
 190                     dXr = numpy.matrix(numpy.random.multivariate_normal(Xa.A1,A) - Xa.A1).T
 191                     dYr = numpy.matrix(numpy.ravel( HtM * dXr )).T
 192                     Yr = HXa + dYr
 193                 elif self._parameters["SimulationForQuantiles"] == "NonLinear":
 194                     Xr = numpy.matrix(numpy.random.multivariate_normal(Xa.A1,A)).T
 195                     Yr = numpy.matrix(numpy.ravel( H( Xr ) )).T
 196                 if YfQ is None:
 197                     YfQ = Yr
 198                 else:
 199                     YfQ = numpy.hstack((YfQ,Yr))
 200             YfQ.sort(axis=-1)
 201             YQ = None
 202             for quantile in Qtls:
 203                 if not (0. <= quantile <= 1.): continue
 204                 indice = int(nech * quantile - 1./nech)
 205                 if YQ is None: YQ = YfQ[:,indice]
 206                 else:          YQ = numpy.hstack((YQ,YfQ[:,indice]))
 207             self.StoredVariables["SimulationQuantiles"].store( YQ )
 208         #
 209         logging.debug("%s Nombre d'évaluation(s) de l'opérateur d'observation direct/tangent/adjoint.: %i/%i/%i"%(self._name, HO["Direct"].nbcalls(0),HO["Tangent"].nbcalls(0),HO["Adjoint"].nbcalls(0)))
 210         logging.debug("%s Nombre d'appels au cache d'opérateur d'observation direct/tangent/adjoint..: %i/%i/%i"%(self._name, HO["Direct"].nbcalls(3),HO["Tangent"].nbcalls(3),HO["Adjoint"].nbcalls(3)))
 211         logging.debug("%s Taille mémoire utilisée de %.1f Mo"%(self._name, m.getUsedMemory("M")))
 212         logging.debug("%s Terminé"%self._name)
 213         #
 214         return 0
 215
 216 # ==============================================================================
 217 if __name__ == "__main__":
 218     print '\n AUTODIAGNOSTIC \n'