doc/fr/ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter.rst

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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: UnscentedKalmanFilter
  25 .. _section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter:
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  27 Algorithme de calcul "*UnscentedKalmanFilter*"
  28 ----------------------------------------------
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  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
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  33 Cet algorithme réalise une estimation de l'état d'un système dynamique par un
  34 filtre de Kalman "unscented", permettant d'éviter de devoir calculer les
  35 opérateurs tangent ou adjoint pour les opérateurs d'observation ou d'évolution,
  36 comme dans les filtres de Kalman simple ou étendu.
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  38 Il s'applique aux cas d'opérateurs d'observation et d'évolution incrémentale
  39 (processus) non-linéaires et présente d'excellentes qualités de robustesse et
  40 de performances. Il peut être rapproché de
  41 l':ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter`, dont les qualités sont
  42 similaires pour les systèmes non-linéaires.
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  44 On remarque qu'il n'y a pas d'analyse effectuée au pas de temps initial
  45 (numéroté 0 dans l'indexage temporel) car il n'y a pas de prévision à cet
  46 instant (l'ébauche est stockée comme pseudo-analyse au pas initial). Si les
  47 observations sont fournies en série par l'utilisateur, la première n'est donc
  48 pas utilisée.
  49
  50 Dans le cas d'opérateurs linéaires ou "faiblement" non-linéaire, on peut
  51 aisément utiliser l':ref:`section_ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter` ou même
  52 l':ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`, qui sont souvent largement moins
  53 coûteux en évaluation sur de petits systèmes. On peut vérifier la linéarité des
  54 opérateurs à l'aide de l':ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
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  56 .. ------------------------------------ ..
  57 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  58
  59 .. include:: snippets/Background.rst
  60
  61 .. include:: snippets/BackgroundError.rst
  62
  63 .. include:: snippets/EvolutionError.rst
  64
  65 .. include:: snippets/EvolutionModel.rst
  66
  67 .. include:: snippets/Observation.rst
  68
  69 .. include:: snippets/ObservationError.rst
  70
  71 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  72
  73 .. ------------------------------------ ..
  74 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  75
  76 .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
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  78 .. include:: snippets/ConstrainedBy.rst
  79
  80 .. include:: snippets/EstimationOf.rst
  81
  82 .. include:: snippets/AlphaBeta.rst
  83
  84 StoreSupplementaryCalculations
  85   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
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  87   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires
  88   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  89   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Cela
  90   implique potentiellement des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par
  91   défaut est une liste vide, aucune de ces variables n'étant calculée et
  92   stockée par défaut sauf les variables inconditionnelles. Les noms possibles
  93   sont dans la liste suivante : [
  94   "Analysis",
  95   "APosterioriCorrelations",
  96   "APosterioriCovariance",
  97   "APosterioriStandardDeviations",
  98   "APosterioriVariances",
  99   "BMA",
 100   "CostFunctionJ",
 101   "CostFunctionJb",
 102   "CostFunctionJo",
 103   "CurrentIterationNumber",
 104   "CurrentState",
 105   "InnovationAtCurrentState",
 106   ].
 107
 108   Exemple :
 109   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}``
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 111 .. ------------------------------------ ..
 112 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 113
 114 .. include:: snippets/Analysis.rst
 115
 116 .. ------------------------------------ ..
 117 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 118
 119 .. include:: snippets/Analysis.rst
 120
 121 .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
 122
 123 .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
 124
 125 .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
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 127 .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
 128
 129 .. include:: snippets/BMA.rst
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 131 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 132
 133 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 134
 135 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 136
 137 .. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
 138
 139 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 140
 141 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentState.rst
 142
 143 .. ------------------------------------ ..
 144 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
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 146 - :ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`
 147 - :ref:`section_ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter`
 148 - :ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter`
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 150 .. ------------------------------------ ..
 151 .. include:: snippets/Header2Algo07.rst
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 153 - [WikipediaUKF]_