doc/fr/ref_algorithm_QuantileRegression.rst

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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: QuantileRegression
  25 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression:
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  27 Algorithme de calcul "*QuantileRegression*"
  28 -------------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme d'optimisation mono-objectif sur les paramètres de modèle permet
  34 d'estimer les quantiles conditionnels de la distribution des paramètres d'état,
  35 exprimés à l'aide d'un modèle des variables observées. Ce sont donc les
  36 quantiles sur les variables observées qui vont permettre de déterminer les
  37 paramètres de modèles satisfaisant aux conditions de quantiles.
  38
  39 .. ------------------------------------ ..
  40 .. include:: snippets/Header2Algo12.rst
  41
  42 .. include:: snippets/FeaturePropLocalOptimization.rst
  43
  44 .. include:: snippets/FeaturePropDerivativeNeeded.rst
  45
  46 .. include:: snippets/FeaturePropConvergenceOnBoth.rst
  47
  48 .. ------------------------------------ ..
  49 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  50
  51 .. include:: snippets/Background.rst
  52
  53 .. include:: snippets/Observation.rst
  54
  55 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  56
  57 .. ------------------------------------ ..
  58 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  59
  60 .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
  61
  62 .. include:: snippets/CostDecrementTolerance_6.rst
  63
  64 .. include:: snippets/InitializationPoint.rst
  65
  66 .. include:: snippets/MaximumNumberOfIterations.rst
  67
  68 .. include:: snippets/Quantile.rst
  69
  70 StoreSupplementaryCalculations
  71   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  72
  73   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
  74   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  75   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
  76   disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
  77   La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
  78   calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
  79   noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
  80   (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
  81   de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
  82   "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
  83   "Analysis",
  84   "BMA",
  85   "CostFunctionJ",
  86   "CostFunctionJb",
  87   "CostFunctionJo",
  88   "CurrentIterationNumber",
  89   "CurrentState",
  90   "Innovation",
  91   "OMA",
  92   "OMB",
  93   "SimulatedObservationAtBackground",
  94   "SimulatedObservationAtCurrentState",
  95   "SimulatedObservationAtOptimum",
  96   ].
  97
  98   Exemple :
  99   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
 100
 101 *Astuce pour cet algorithme :*
 102
 103     Comme les commandes *"BackgroundError"* et *"ObservationError"* sont
 104     requises pour TOUS les algorithmes de calcul dans l'interface graphique,
 105     vous devez fournir une valeur, malgré le fait que ces commandes ne soient
 106     pas nécessaires pour cet algorithme, et ne sont donc pas utilisées. La
 107     manière la plus simple est de donner "1" comme un STRING pour les deux.
 108
 109 .. ------------------------------------ ..
 110 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 111
 112 .. include:: snippets/Analysis.rst
 113
 114 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 115
 116 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 117
 118 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 119
 120 .. ------------------------------------ ..
 121 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 122
 123 .. include:: snippets/Analysis.rst
 124
 125 .. include:: snippets/BMA.rst
 126
 127 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 128
 129 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 130
 131 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 132
 133 .. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
 134
 135 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 136
 137 .. include:: snippets/Innovation.rst
 138
 139 .. include:: snippets/OMA.rst
 140
 141 .. include:: snippets/OMB.rst
 142
 143 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 144
 145 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 146
 147 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
 148
 149 .. ------------------------------------ ..
 150 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression_examples:
 151
 152 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
 153
 154 .. ------------------------------------ ..
 155 .. include:: snippets/Header2Algo07.rst
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 157 - [Buchinsky98]_
 158 - [Cade03]_
 159 - [Koenker00]_
 160 - [Koenker01]_
 161 - [WikipediaQR]_