doc/fr/ref_algorithm_QuantileRegression.rst

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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: QuantileRegression
  25 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression:
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  27 Algorithme de calcul "*QuantileRegression*"
  28 -------------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme d'optimisation mono-objectif sur les paramètres de modèle permet
  34 d'estimer les quantiles conditionnels de la distribution des paramètres d'état,
  35 exprimés à l'aide d'un modèle des variables observées. Ce sont donc les
  36 quantiles sur les variables observées qui vont permettre de déterminer les
  37 paramètres de modèles satisfaisant aux conditions de quantiles.
  38
  39 .. ------------------------------------ ..
  40 .. include:: snippets/Header2Algo12.rst
  41
  42 .. include:: snippets/FeaturePropLocalOptimization.rst
  43
  44 .. include:: snippets/FeaturePropDerivativeNeeded.rst
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  46 .. ------------------------------------ ..
  47 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  48
  49 .. include:: snippets/Background.rst
  50
  51 .. include:: snippets/Observation.rst
  52
  53 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  54
  55 .. ------------------------------------ ..
  56 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  57
  58 .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
  59
  60 .. include:: snippets/CostDecrementTolerance_6.rst
  61
  62 .. include:: snippets/InitializationPoint.rst
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  64 .. include:: snippets/MaximumNumberOfIterations.rst
  65
  66 .. include:: snippets/Quantile.rst
  67
  68 StoreSupplementaryCalculations
  69   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
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  71   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
  72   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  73   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
  74   disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
  75   La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
  76   calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
  77   noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
  78   (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
  79   de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
  80   "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
  81   "Analysis",
  82   "BMA",
  83   "CostFunctionJ",
  84   "CostFunctionJb",
  85   "CostFunctionJo",
  86   "CurrentIterationNumber",
  87   "CurrentState",
  88   "Innovation",
  89   "OMA",
  90   "OMB",
  91   "SimulatedObservationAtBackground",
  92   "SimulatedObservationAtCurrentState",
  93   "SimulatedObservationAtOptimum",
  94   ].
  95
  96   Exemple :
  97   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
  98
  99 *Astuce pour cet algorithme :*
 100
 101     Comme les commandes *"BackgroundError"* et *"ObservationError"* sont
 102     requises pour TOUS les algorithmes de calcul dans l'interface graphique,
 103     vous devez fournir une valeur, malgré le fait que ces commandes ne soient
 104     pas nécessaires pour cet algorithme, et ne sont donc pas utilisées. La
 105     manière la plus simple est de donner "1" comme un STRING pour les deux.
 106
 107 .. ------------------------------------ ..
 108 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 109
 110 .. include:: snippets/Analysis.rst
 111
 112 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 113
 114 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 115
 116 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 117
 118 .. ------------------------------------ ..
 119 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 120
 121 .. include:: snippets/Analysis.rst
 122
 123 .. include:: snippets/BMA.rst
 124
 125 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 126
 127 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 128
 129 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 130
 131 .. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
 132
 133 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 134
 135 .. include:: snippets/Innovation.rst
 136
 137 .. include:: snippets/OMA.rst
 138
 139 .. include:: snippets/OMB.rst
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 141 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
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 143 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 144
 145 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
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 147 .. ------------------------------------ ..
 148 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression_examples:
 149
 150 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
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 152 .. ------------------------------------ ..
 153 .. include:: snippets/Header2Algo07.rst
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 155 - [Buchinsky98]_
 156 - [Cade03]_
 157 - [Koenker00]_
 158 - [Koenker01]_
 159 - [WikipediaQR]_