doc/fr/ref_algorithm_QuantileRegression.rst

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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: QuantileRegression
  25 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression:
  26
  27 Algorithme de calcul "*QuantileRegression*"
  28 -------------------------------------------
  29
  30 Description
  31 +++++++++++
  32
  33 Cet algorithme permet d'estimer les quantiles conditionnels de la distribution
  34 des paramètres d'état, exprimés à l'aide d'un modèle des variables observées. Ce
  35 sont donc les quantiles sur les variables observées qui vont permettre de
  36 déterminer les paramètres de modèles satisfaisant aux conditions de quantiles.
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  38 Commandes requises et optionnelles
  39 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  40
  41 .. index:: single: Background
  42 .. index:: single: Observation
  43 .. index:: single: ObservationOperator
  44 .. index:: single: Quantile
  45 .. index:: single: Minimizer
  46 .. index:: single: MaximumNumberOfSteps
  47 .. index:: single: CostDecrementTolerance
  48 .. index:: single: StoreInternalVariables
  49 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  50
  51 Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
  52 les suivantes:
  53
  54   Background
  55     *Commande obligatoire*. Elle définit le vecteur d'ébauche ou
  56     d'initialisation, noté précédemment :math:`\mathbf{x}^b`. Sa valeur est
  57     définie comme un objet de type "*Vector*" ou de type "*VectorSerie*".
  58
  59   Observation
  60     *Commande obligatoire*. Elle définit le vecteur d'observation utilisé en
  61     assimilation de données ou en optimisation, et noté précédemment
  62     :math:`\mathbf{y}^o`. Sa valeur est définie comme un objet de type "*Vector*"
  63     ou de type "*VectorSerie*".
  64
  65   ObservationOperator
  66     *Commande obligatoire*. Elle indique l'opérateur d'observation, noté
  67     précédemment :math:`H`, qui transforme les paramètres d'entrée
  68     :math:`\mathbf{x}` en résultats :math:`\mathbf{y}` qui sont à comparer aux
  69     observations :math:`\mathbf{y}^o`. Sa valeur est définie comme un objet de
  70     type "*Function*" ou de type "*Matrix*". Dans le cas du type "*Function*",
  71     différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans
  72     la section :ref:`section_ref_operator_requirements`. Si un contrôle
  73     :math:`U` est inclus dans le modèle d'observation, l'opérateur doit être
  74     appliqué à une paire :math:`(X,U)`.
  75
  76 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
  77 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. En particulier,
  78 la commande optionnelle "*AlgorithmParameters*" permet d'indiquer les options
  79 particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
  80 :ref:`section_ref_options_AlgorithmParameters` pour le bon usage de cette
  81 commande.
  82
  83 Les options de l'algorithme sont les suivantes:
  84
  85   Quantile
  86     Cette clé permet de définir la valeur réelle du quantile recherché, entre 0
  87     et 1. La valeur par défaut est 0.5, correspondant à la médiane.
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  89   MaximumNumberOfSteps
  90     Cette clé indique le nombre maximum d'itérations possibles en optimisation
  91     itérative. Le défaut est 15000, qui est très similaire à une absence de
  92     limite sur les itérations. Il est ainsi recommandé d'adapter ce paramètre
  93     aux besoins pour des problèmes réels.
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  95   CostDecrementTolerance
  96     Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus
  97     itératif d'optimisation lorsque la fonction coût décroît moins que cette
  98     tolérance au dernier pas. Le défaut est de 1.e-6, et il est recommandé de
  99     l'adapter aux besoins pour des problèmes réels.
 100
 101   StoreInternalVariables
 102     Cette clé booléenne permet de stocker les variables internes par défaut,
 103     principalement l'état courant lors d'un processus itératif. Attention, cela
 104     peut être un choix numériquement coûteux dans certains cas de calculs. La
 105     valeur par défaut est "False".
 106
 107   StoreSupplementaryCalculations
 108     Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
 109     disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
 110     calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
 111     aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
 112     possibles sont dans la liste suivante : ["BMA", "OMA", "OMB", "Innovation"].
 113
 114 *Astuce pour cet algorithme :*
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 116     Comme les commandes *"BackgroundError"* et *"ObservationError"* sont
 117     requises pour TOUS les algorithmes de calcul dans l'interface, vous devez
 118     fournir une valeur, malgré le fait que ces commandes ne sont pas requises
 119     pour cet algorithme, et ne seront pas utilisées. La manière la plus simple
 120     est de donner "1" comme un STRING pour les deux.
 121
 122 Voir aussi
 123 ++++++++++
 124
 125 Références bibliographiques :
 126   - [Buchinsky98]_
 127   - [Cade03]_
 128   - [Koenker00]_
 129   - [Koenker01]_
 130   - [WikipediaQR]_