doc/fr/ref_algorithm_QuantileRegression.rst

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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: QuantileRegression
  25 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression:
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  27 Algorithme de calcul "*QuantileRegression*"
  28 -------------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
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  33 Cet algorithme permet d'estimer les quantiles conditionnels de la distribution
  34 des paramètres d'état, exprimés à l'aide d'un modèle des variables observées. Ce
  35 sont donc les quantiles sur les variables observées qui vont permettre de
  36 déterminer les paramètres de modèles satisfaisant aux conditions de quantiles.
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  38 .. ------------------------------------ ..
  39 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  40
  41 .. include:: snippets/Background.rst
  42
  43 .. include:: snippets/Observation.rst
  44
  45 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  46
  47 .. ------------------------------------ ..
  48 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
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  50 .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
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  52 .. include:: snippets/CostDecrementTolerance_6.rst
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  54 .. include:: snippets/InitializationPoint.rst
  55
  56 .. include:: snippets/MaximumNumberOfIterations.rst
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  58 .. include:: snippets/Quantile.rst
  59
  60 StoreSupplementaryCalculations
  61   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  62
  63   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
  64   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  65   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
  66   disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
  67   La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
  68   calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
  69   noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
  70   (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
  71   de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
  72   "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
  73   "Analysis",
  74   "BMA",
  75   "CostFunctionJ",
  76   "CostFunctionJb",
  77   "CostFunctionJo",
  78   "CurrentIterationNumber",
  79   "CurrentState",
  80   "Innovation",
  81   "OMA",
  82   "OMB",
  83   "SimulatedObservationAtBackground",
  84   "SimulatedObservationAtCurrentState",
  85   "SimulatedObservationAtOptimum",
  86   ].
  87
  88   Exemple :
  89   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
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  91 *Astuce pour cet algorithme :*
  92
  93     Comme les commandes *"BackgroundError"* et *"ObservationError"* sont
  94     requises pour TOUS les algorithmes de calcul dans l'interface graphique,
  95     vous devez fournir une valeur, malgré le fait que ces commandes ne soient
  96     pas nécessaires pour cet algorithme, et ne sont donc pas utilisées. La
  97     manière la plus simple est de donner "1" comme un STRING pour les deux.
  98
  99 .. ------------------------------------ ..
 100 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 101
 102 .. include:: snippets/Analysis.rst
 103
 104 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 105
 106 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 107
 108 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 109
 110 .. ------------------------------------ ..
 111 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 112
 113 .. include:: snippets/Analysis.rst
 114
 115 .. include:: snippets/BMA.rst
 116
 117 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
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 119 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
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 121 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
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 123 .. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
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 125 .. include:: snippets/CurrentState.rst
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 127 .. include:: snippets/Innovation.rst
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 129 .. include:: snippets/OMA.rst
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 131 .. include:: snippets/OMB.rst
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 133 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 134
 135 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 136
 137 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
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 139 .. ------------------------------------ ..
 140 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression_examples:
 141 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
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 143 .. ------------------------------------ ..
 144 .. include:: snippets/Header2Algo07.rst
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 146 - [Buchinsky98]_
 147 - [Cade03]_
 148 - [Koenker00]_
 149 - [Koenker01]_
 150 - [WikipediaQR]_