2 Copyright (C) 2008-2014 EDF R&D
4 This file is part of SALOME ADAO module.
6 This library is free software; you can redistribute it and/or
7 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 License as published by the Free Software Foundation; either
9 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 Lesser General Public License for more details.
16 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 License along with this library; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
20 See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
22 Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
24 .. index:: single: QuantileRegression
25 .. _section_ref_algorithm_QuantileRegression:
27 Algorithme de calcul "*QuantileRegression*"
28 -------------------------------------------
33 Cet algorithme permet d'estimer les quantiles conditionnels de la distribution
34 des paramètres d'état, exprimés à l'aide d'un modèle des variables observées. Ce
35 sont donc les quantiles sur les variables observées qui vont permettre de
36 déterminer les paramètres de modèles satisfaisant aux conditions de quantiles.
38 Commandes requises et optionnelles
39 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
41 .. index:: single: Background
42 .. index:: single: Observation
43 .. index:: single: ObservationOperator
44 .. index:: single: Quantile
45 .. index:: single: Minimizer
46 .. index:: single: MaximumNumberOfSteps
47 .. index:: single: CostDecrementTolerance
48 .. index:: single: StoreInternalVariables
49 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
51 Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
55 *Commande obligatoire*. Elle définit le vecteur d'ébauche ou
56 d'initialisation, noté précédemment :math:`\mathbf{x}^b`. Sa valeur est
57 définie comme un objet de type "*Vector*" ou de type "*VectorSerie*".
60 *Commande obligatoire*. Elle définit le vecteur d'observation utilisé en
61 assimilation de données ou en optimisation, et noté précédemment
62 :math:`\mathbf{y}^o`. Sa valeur est définie comme un objet de type "*Vector*"
63 ou de type "*VectorSerie*".
66 *Commande obligatoire*. Elle indique l'opérateur d'observation, noté
67 précédemment :math:`H`, qui transforme les paramètres d'entrée
68 :math:`\mathbf{x}` en résultats :math:`\mathbf{y}` qui sont à comparer aux
69 observations :math:`\mathbf{y}^o`. Sa valeur est définie comme un objet de
70 type "*Function*" ou de type "*Matrix*". Dans le cas du type "*Function*",
71 différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans
72 la section :ref:`section_ref_operator_requirements`. Si un contrôle
73 :math:`U` est inclus dans le modèle d'observation, l'opérateur doit être
74 appliqué à une paire :math:`(X,U)`.
76 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
77 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. En particulier,
78 la commande optionnelle "*AlgorithmParameters*" permet d'indiquer les options
79 particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
80 :ref:`section_ref_options_AlgorithmParameters` pour le bon usage de cette
83 Les options de l'algorithme sont les suivantes:
86 Cette clé permet de définir la valeur réelle du quantile recherché, entre 0
87 et 1. La valeur par défaut est 0.5, correspondant à la médiane.
89 Exemple : ``{"Quantile":0.5}``
92 Cette clé indique le nombre maximum d'itérations possibles en optimisation
93 itérative. Le défaut est 15000, qui est très similaire à une absence de
94 limite sur les itérations. Il est ainsi recommandé d'adapter ce paramètre
95 aux besoins pour des problèmes réels.
97 Exemple : ``{"MaximumNumberOfSteps":100}``
99 CostDecrementTolerance
100 Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus
101 itératif d'optimisation lorsque la fonction coût décroît moins que cette
102 tolérance au dernier pas. Le défaut est de 1.e-6, et il est recommandé de
103 l'adapter aux besoins pour des problèmes réels.
105 Exemple : ``{"CostDecrementTolerance":1.e-7}``
107 StoreInternalVariables
108 Cette clé booléenne permet de stocker les variables internes par défaut,
109 principalement l'état courant lors d'un processus itératif. Attention, cela
110 peut être un choix numériquement coûteux dans certains cas de calculs. La
111 valeur par défaut est "False".
113 Exemple : ``{"StoreInternalVariables":True}``
115 StoreSupplementaryCalculations
116 Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
117 disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
118 calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
119 aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
120 possibles sont dans la liste suivante : ["BMA", "OMA", "OMB", "Innovation"].
122 Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA","Innovation"]}``
124 *Astuce pour cet algorithme :*
126 Comme les commandes *"BackgroundError"* et *"ObservationError"* sont
127 requises pour TOUS les algorithmes de calcul dans l'interface, vous devez
128 fournir une valeur, malgré le fait que ces commandes ne sont pas requises
129 pour cet algorithme, et ne seront pas utilisées. La manière la plus simple
130 est de donner "1" comme un STRING pour les deux.
135 Références bibliographiques :