doc/fr/ref_algorithm_NonLinearLeastSquares.rst

   1 ..
   2    Copyright (C) 2008-2021 EDF R&D
   3
   4    This file is part of SALOME ADAO module.
   5
   6    This library is free software; you can redistribute it and/or
   7    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
   8    License as published by the Free Software Foundation; either
   9    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  10
  11    This library is distributed in the hope that it will be useful,
  12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  14    Lesser General Public License for more details.
  15
  16    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  17    License along with this library; if not, write to the Free Software
  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  19
  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  21
  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: NonLinearLeastSquares
  25 .. _section_ref_algorithm_NonLinearLeastSquares:
  26
  27 Algorithme de calcul "*NonLinearLeastSquares*"
  28 ----------------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme réalise une estimation d'état par minimisation variationnelle de
  34 la fonctionnelle :math:`J` d'écart classique de "Moindres Carrés" pondérés:
  35
  36 .. math:: J(\mathbf{x})=(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})^T.\mathbf{R}^{-1}.(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})
  37
  38 Il est similaire à l':ref:`section_ref_algorithm_3DVAR` privé de sa partie
  39 ébauche. L'ébauche, requise dans l'interface, ne sert que de point initial pour
  40 la minimisation variationnelle.
  41
  42 Dans tous les cas, il est recommandé de lui préférer
  43 l':ref:`section_ref_algorithm_3DVAR` pour sa stabilité comme pour son
  44 comportement lors de l'optimisation.
  45
  46 .. ------------------------------------ ..
  47 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  48
  49 .. include:: snippets/Background.rst
  50
  51 .. include:: snippets/Observation.rst
  52
  53 .. include:: snippets/ObservationError.rst
  54
  55 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  56
  57 .. ------------------------------------ ..
  58 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  59
  60 .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
  61
  62 .. include:: snippets/CostDecrementTolerance.rst
  63
  64 .. include:: snippets/GradientNormTolerance.rst
  65
  66 .. include:: snippets/InitializationPoint.rst
  67
  68 .. include:: snippets/MaximumNumberOfSteps.rst
  69
  70 .. include:: snippets/Minimizer_xDVAR.rst
  71
  72 .. include:: snippets/ProjectedGradientTolerance.rst
  73
  74
  75 StoreSupplementaryCalculations
  76   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  77
  78   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires
  79   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  80   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Cela
  81   implique potentiellement des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par
  82   défaut est une liste vide, aucune de ces variables n'étant calculée et
  83   stockée par défaut sauf les variables inconditionnelles. Les noms possibles
  84   sont dans la liste suivante : [
  85   "Analysis",
  86   "BMA",
  87   "CostFunctionJ",
  88   "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
  89   "CostFunctionJb",
  90   "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
  91   "CostFunctionJo",
  92   "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
  93   "CurrentIterationNumber",
  94   "CurrentOptimum",
  95   "CurrentState",
  96   "IndexOfOptimum",
  97   "Innovation",
  98   "InnovationAtCurrentState",
  99   "OMA",
 100   "OMB",
 101   "SimulatedObservationAtBackground",
 102   "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
 103   "SimulatedObservationAtCurrentState",
 104   "SimulatedObservationAtOptimum",
 105   ].
 106
 107   Exemple :
 108   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}``
 109
 110 *Astuce pour cet algorithme :*
 111
 112     Comme la commande *"BackgroundError"* est requise pour TOUS les algorithmes
 113     de calcul dans l'interface graphique EFICAS d'ADAO, vous devez fournir une
 114     valeur, malgré le fait que cette commande ne soit pas nécessaire pour cet
 115     algorithme, et n'est donc pas utilisée. La manière la plus simple est de
 116     donner "1" comme un STRING.
 117
 118 .. ------------------------------------ ..
 119 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 120
 121 .. include:: snippets/Analysis.rst
 122
 123 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 124
 125 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 126
 127 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 128
 129 .. ------------------------------------ ..
 130 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 131
 132 .. include:: snippets/Analysis.rst
 133
 134 .. include:: snippets/BMA.rst
 135
 136 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 137
 138 .. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
 139
 140 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 141
 142 .. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
 143
 144 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 145
 146 .. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
 147
 148 .. include:: snippets/CurrentIterationNumber.rst
 149
 150 .. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
 151
 152 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 153
 154 .. include:: snippets/IndexOfOptimum.rst
 155
 156 .. include:: snippets/Innovation.rst
 157
 158 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentState.rst
 159
 160 .. include:: snippets/OMA.rst
 161
 162 .. include:: snippets/OMB.rst
 163
 164 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 165
 166 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
 167
 168 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 169
 170 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
 171
 172 .. ------------------------------------ ..
 173 .. include:: snippets/Header2Algo09.rst
 174
 175 .. include:: scripts/simple_NonLinearLeastSquares.rst
 176
 177 .. literalinclude:: scripts/simple_NonLinearLeastSquares.py
 178
 179 .. include:: snippets/Header2Algo10.rst
 180
 181 .. literalinclude:: scripts/simple_NonLinearLeastSquares.res
 182
 183 .. ------------------------------------ ..
 184 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
 185
 186 - :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
 187
 188 .. ------------------------------------ ..
 189 .. include:: snippets/Header2Algo07.rst
 190
 191 - [Byrd95]_
 192 - [Morales11]_
 193 - [Zhu97]_