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20 See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
22 Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
24 .. index:: single: LinearityTest
25 .. _section_ref_algorithm_LinearityTest:
27 Algorithme de vérification "*LinearityTest*"
28 --------------------------------------------
33 Cet algorithme permet de vérifier la qualité de linéarité de l'opérateur, en
34 calculant un résidu dont les propriétés théoriques sont connues. Plusieurs
35 formules de résidu sont utilisables.
37 Dans tous les cas, on prend :math:`\mathbf{dx}_0=Normal(0,\mathbf{x})` et
38 :math:`\mathbf{dx}=\alpha*\mathbf{dx}_0`. :math:`F` est le code de calcul.
43 On observe le résidu suivant, provenant de la différence centrée des valeurs de
44 :math:`F` au point nominal et aux points perturbés, normalisée par la valeur au
47 .. math:: R(\alpha) = \frac{|| F(\mathbf{x}+\alpha*\mathbf{dx}) + F(\mathbf{x}-\alpha*\mathbf{dx}) - 2*F(\mathbf{x}) ||}{|| F(\mathbf{x}) ||}
49 S'il reste constamment très faible par rapport à 1, l'hypothèse de linéarité
50 de :math:`F` est vérifiée.
52 Si le résidu varie, ou qu'il est de l'ordre de 1 ou plus, et qu'il n'est
53 faible qu'à partir d'un certain ordre d'incrément, l'hypothèse de linéarité
54 de :math:`F` n'est pas vérifiée.
56 Si le résidu décroît et que la décroissance se fait en :math:`\alpha^2` selon
57 :math:`\alpha`, cela signifie que le gradient est bien calculé jusqu'au niveau
58 d'arrêt de la décroissance quadratique.
63 On observe le résidu issu du développement de Taylor de la fonction :math:`F`,
64 normalisée par la valeur au point nominal :
66 .. math:: R(\alpha) = \frac{|| F(\mathbf{x}+\alpha*\mathbf{dx}) - F(\mathbf{x}) - \alpha * \nabla_xF(\mathbf{dx}) ||}{|| F(\mathbf{x}) ||}
68 S'il reste constamment très faible par rapport à 1, l'hypothèse de linéarité
69 de :math:`F` est vérifiée.
71 Si le résidu varie, ou qu'il est de l'ordre de 1 ou plus, et qu'il n'est
72 faible qu'à partir d'un certain ordre d'incrément, l'hypothèse de linéarité
73 de :math:`F` n'est pas vérifiée.
75 Si le résidu décroît et que la décroissance se fait en :math:`\alpha^2` selon
76 :math:`\alpha`, cela signifie que le gradient est bien calculé jusqu'au niveau
77 d'arrêt de la décroissance quadratique.
79 Résidu "NominalTaylor"
80 **********************
82 On observe le résidu obtenu à partir de deux approximations d'ordre 1 de
83 :math:`F(\mathbf{x})`, normalisées par la valeur au point nominal :
85 .. math:: R(\alpha) = \max(|| F(\mathbf{x}+\alpha*\mathbf{dx}) - \alpha * F(\mathbf{dx}) || / || F(\mathbf{x}) ||,|| F(\mathbf{x}-\alpha*\mathbf{dx}) + \alpha * F(\mathbf{dx}) || / || F(\mathbf{x}) ||)
87 S'il reste constamment égal à 1 à moins de 2 ou 3 pourcents prés (c'est-à-dire
88 que :math:`|R-1|` reste égal à 2 ou 3 pourcents), c'est que l'hypothèse de
89 linéarité de :math:`F` est vérifiée.
91 S'il est égal à 1 sur une partie seulement du domaine de variation de
92 l'incrément :math:`\alpha`, c'est sur sous-domaine que l'hypothèse de linéarité
93 de :math:`F` est vérifiée.
95 Résidu "NominalTaylorRMS"
96 *************************
98 On observe le résidu obtenu à partir de deux approximations d'ordre 1 de
99 :math:`F(\mathbf{x})`, normalisées par la valeur au point nominal, dont on
100 calcule l'écart quadratique (RMS) avec la valeur au point nominal :
102 .. math:: R(\alpha) = \max(RMS( F(\mathbf{x}), F(\mathbf{x}+\alpha*\mathbf{dx}) - \alpha * F(\mathbf{dx}) ) / || F(\mathbf{x}) ||,RMS( F(\mathbf{x}), F(\mathbf{x}-\alpha*\mathbf{dx}) + \alpha * F(\mathbf{dx}) ) / || F(\mathbf{x}) ||)
104 S'il reste constamment égal à 0 à moins de 1 ou 2 pourcents prés, c'est
105 que l'hypothèse de linéarité de F est vérifiée.
107 S'il est égal à 0 sur une partie seulement du domaine de variation de
108 l'incrément :math:`\alpha`, c'est sur cette partie que l'hypothèse de linéarité
111 Commandes requises et optionnelles
112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
114 Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
117 .. include:: snippets/CheckingPoint.rst
119 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
121 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
122 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_checking_keywords`. De plus, les
123 paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
124 options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
125 :ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
128 Les options de l'algorithme sont les suivantes:
130 .. include:: snippets/AmplitudeOfInitialDirection.rst
132 .. include:: snippets/EpsilonMinimumExponent.rst
134 .. include:: snippets/InitialDirection.rst
136 .. include:: snippets/SetSeed.rst
139 .. index:: single: ResiduFormula
141 Cette clé indique la formule de résidu qui doit être utilisée pour le test.
142 Le choix par défaut est "CenteredDL", et les choix possibles sont
143 "CenteredDL" (résidu de la différence entre la fonction au point nominal et
144 ses valeurs avec des incréments positif et négatif, qui doit rester très
145 faible), "Taylor" (résidu du développement de Taylor de l'opérateur
146 normalisé par sa valeur nominal, qui doit rester très faible),
147 "NominalTaylor" (résidu de l'approximation à l'ordre 1 de l'opérateur,
148 normalisé au point nominal, qui doit rester proche de 1), et
149 "NominalTaylorRMS" (résidu de l'approximation à l'ordre 1 de l'opérateur,
150 normalisé par l'écart quadratique moyen (RMS) au point nominal, qui doit
154 ``{"ResiduFormula":"CenteredDL"}``
156 StoreSupplementaryCalculations
157 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
159 Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
160 disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
161 calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
162 aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
163 possibles sont dans la liste suivante : ["CurrentState", "Residu",
164 "SimulatedObservationAtCurrentState"].
167 ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState"]}``
169 Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme
170 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
172 En sortie, après exécution de l'algorithme, on dispose d'informations et de
173 variables issues du calcul. La description des
174 :ref:`section_ref_output_variables` indique la manière de les obtenir par la
175 méthode nommée ``get`` de la variable "*ADD*" du post-processing. Les variables
176 d'entrée, mises à disposition de l'utilisateur en sortie pour faciliter
177 l'écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans
178 l':ref:`subsection_r_o_v_Inventaire`.
180 Les sorties non conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
182 .. include:: snippets/Residu.rst
184 Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
186 .. include:: snippets/CurrentState.rst
188 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
193 Références vers d'autres sections :
194 - :ref:`section_ref_algorithm_FunctionTest`