2 Copyright (C) 2008-2019 EDF R&D
4 This file is part of SALOME ADAO module.
6 This library is free software; you can redistribute it and/or
7 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 License as published by the Free Software Foundation; either
9 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 Lesser General Public License for more details.
16 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 License along with this library; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
20 See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
22 Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
24 .. index:: single: KalmanFilter
25 .. _section_ref_algorithm_KalmanFilter:
27 Algorithme de calcul "*KalmanFilter*"
28 -------------------------------------
33 Cet algorithme réalise une estimation de l'état d'un système dynamique par un
36 Il est théoriquement réservé aux cas d'opérateurs d'observation et d'évolution
37 incrémentale (processus) linéaires, même s'il fonctionne parfois dans les cas
38 "faiblement" non-linéaire. On peut vérifier la linéarité de l'opérateur
39 d'observation à l'aide de l':ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
41 En cas de non-linéarité, même peu marquée, on lui préférera
42 l':ref:`section_ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter`, ou
43 l':ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter` et
44 l':ref:`section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter` qui sont plus puissants.
46 Commandes requises et optionnelles
47 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
49 Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
52 .. include:: snippets/Background.rst
54 .. include:: snippets/BackgroundError.rst
56 .. include:: snippets/EvolutionError.rst
58 .. include:: snippets/EvolutionModel.rst
60 .. include:: snippets/Observation.rst
62 .. include:: snippets/ObservationError.rst
64 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
66 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
67 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. De plus, les
68 paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
69 options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
70 :ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
73 Les options de l'algorithme sont les suivantes:
75 .. include:: snippets/EstimationOf.rst
77 StoreSupplementaryCalculations
78 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
80 Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
81 disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
82 calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
83 aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
84 possibles sont dans la liste suivante : ["APosterioriCorrelations",
85 "APosterioriCovariance", "APosterioriStandardDeviations",
86 "APosterioriVariances", "BMA", "CostFunctionJ", "CostFunctionJb",
87 "CostFunctionJo", "CurrentState", "Innovation"].
89 Exemple : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "Innovation"]}``
91 Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme
92 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
94 En sortie, après exécution de l'algorithme, on dispose d'informations et de
95 variables issues du calcul. La description des
96 :ref:`section_ref_output_variables` indique la manière de les obtenir par la
97 méthode nommée ``get`` de la variable "*ADD*" du post-processing. Les variables
98 d'entrée, mises à disposition de l'utilisateur en sortie pour faciliter
99 l'écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans
100 l':ref:`subsection_r_o_v_Inventaire`.
102 Les sorties non conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
104 .. include:: snippets/Analysis.rst
106 Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
108 .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
110 .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
112 .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
114 .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
116 .. include:: snippets/BMA.rst
118 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
120 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
122 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
124 .. include:: snippets/CurrentState.rst
126 .. include:: snippets/Innovation.rst
131 Références vers d'autres sections :
132 - :ref:`section_ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter`
133 - :ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter`
134 - :ref:`section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter`