doc/fr/ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter.rst

   1 ..
   2    Copyright (C) 2008-2020 EDF R&D
   3
   4    This file is part of SALOME ADAO module.
   5
   6    This library is free software; you can redistribute it and/or
   7    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
   8    License as published by the Free Software Foundation; either
   9    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  10
  11    This library is distributed in the hope that it will be useful,
  12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  14    Lesser General Public License for more details.
  15
  16    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  17    License along with this library; if not, write to the Free Software
  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  19
  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  21
  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: ExtendedKalmanFilter
  25 .. _section_ref_algorithm_ExtendedKalmanFilter:
  26
  27 Algorithme de calcul "*ExtendedKalmanFilter*"
  28 ---------------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme réalise une estimation de l'état d'un système dynamique par un
  34 filtre de Kalman étendu, utilisant un calcul non linéaire de l'état et de
  35 l'évolution incrémentale (processus).
  36
  37 Dans le cas d'opérateurs réellement non-linéaires, on peut aisément utiliser
  38 l':ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter` ou
  39 l':ref:`section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter`, qui sont souvent
  40 largement plus adaptés aux comportements non-linéaires mais plus coûteux. On
  41 peut vérifier la linéarité des opérateurs à l'aide de
  42 l':ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
  43
  44 .. ------------------------------------ ..
  45 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  46
  47 .. include:: snippets/Background.rst
  48
  49 .. include:: snippets/BackgroundError.rst
  50
  51 .. include:: snippets/EvolutionError.rst
  52
  53 .. include:: snippets/EvolutionModel.rst
  54
  55 .. include:: snippets/Observation.rst
  56
  57 .. include:: snippets/ObservationError.rst
  58
  59 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  60
  61 .. ------------------------------------ ..
  62 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  63
  64 .. include:: snippets/BoundsWithExtremes.rst
  65
  66 .. include:: snippets/ConstrainedBy.rst
  67
  68 .. include:: snippets/EstimationOf.rst
  69
  70 StoreSupplementaryCalculations
  71   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  72
  73   Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
  74   disponibles à la fin de l'algorithme, si elles sont initialement demandées par
  75   l'utilisateur. Cela implique potentiellement des calculs ou du stockage
  76   coûteux. La valeur par défaut est une liste vide, aucune de ces variables
  77   n'étant calculée et stockée par défaut sauf les variables inconditionnelles.
  78   Les noms possibles sont dans la liste suivante : [
  79   "Analysis",
  80   "APosterioriCorrelations",
  81   "APosterioriCovariance",
  82   "APosterioriStandardDeviations",
  83   "APosterioriVariances",
  84   "BMA",
  85   "CostFunctionJ",
  86   "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
  87   "CostFunctionJb",
  88   "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
  89   "CostFunctionJo",
  90   "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
  91   "CurrentOptimum",
  92   "CurrentState",
  93   "IndexOfOptimum",
  94   "InnovationAtCurrentAnalysis",
  95   "InnovationAtCurrentState",
  96   "PredictedState",
  97   "SimulatedObservationAtCurrentAnalysis",
  98   "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
  99   "SimulatedObservationAtCurrentState",
 100   ].
 101
 102   Exemple :
 103   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}``
 104
 105 .. ------------------------------------ ..
 106 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 107
 108 .. include:: snippets/Analysis.rst
 109
 110 .. ------------------------------------ ..
 111 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 112
 113 .. include:: snippets/Analysis.rst
 114
 115 .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
 116
 117 .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
 118
 119 .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
 120
 121 .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
 122
 123 .. include:: snippets/BMA.rst
 124
 125 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 126
 127 .. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
 128
 129 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 130
 131 .. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
 132
 133 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 134
 135 .. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
 136
 137 .. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
 138
 139 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 140
 141 .. include:: snippets/IndexOfOptimum.rst
 142
 143 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentAnalysis.rst
 144
 145 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentState.rst
 146
 147 .. include:: snippets/PredictedState.rst
 148
 149 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentAnalysis.rst
 150
 151 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
 152
 153 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 154
 155 .. ------------------------------------ ..
 156 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
 157
 158 - :ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`
 159 - :ref:`section_ref_algorithm_EnsembleKalmanFilter`
 160 - :ref:`section_ref_algorithm_UnscentedKalmanFilter`