doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst

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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: ExtendedBlue
  25 .. _section_ref_algorithm_ExtendedBlue:
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  27 Algorithme de calcul "*ExtendedBlue*"
  28 -------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme réalise une estimation de type BLUE étendu (Best Linear Unbiased
  34 Estimator, étendu) de l'état d'un système.
  35
  36 Cet algorithme est une généralisation partiellement non-linéaire d'un
  37 :ref:`section_ref_algorithm_Blue`. Il lui est équivalent pour un opérateur
  38 d'observation linéaire. On peut vérifier la linéarité de l'opérateur
  39 d'observation à l'aide d'un :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
  40
  41 En non-linéaire, ses résultats se rapprochent d'un
  42 :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`, sans lui être entièrement équivalent.
  43
  44 Cet algorithme est naturellement écrit pour une estimation unique, sans notion
  45 dynamique ou itérative (il n'y a donc pas besoin  dans ce cas d'opérateur
  46 d'évolution incrémentale, ni de covariance d'erreurs d'évolution). Dans ADAO,
  47 il peut aussi être utilisé sur une succession d'observations, plaçant alors
  48 l'estimation dans un cadre récursif en partie similaire à un
  49 :ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`. Une estimation standard est
  50 effectuée à chaque pas d'observation sur l'état prévu par le modèle d'évolution
  51 incrémentale, sachant que la covariance d'erreur d'état reste la covariance
  52 d'ébauche initialement fournie par l'utilisateur. Pour être explicite,
  53 contrairement aux filtres de type Kalman, la covariance d'erreurs sur les états
  54 n'est pas remise à jour.
  55
  56 .. ------------------------------------ ..
  57 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  58
  59 .. include:: snippets/Background.rst
  60
  61 .. include:: snippets/BackgroundError.rst
  62
  63 .. include:: snippets/Observation.rst
  64
  65 .. include:: snippets/ObservationError.rst
  66
  67 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  68
  69 .. ------------------------------------ ..
  70 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  71
  72 .. include:: snippets/EstimationOf_Parameters.rst
  73
  74 .. include:: snippets/NumberOfSamplesForQuantiles.rst
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  76 .. include:: snippets/Quantiles.rst
  77
  78 .. include:: snippets/SetSeed.rst
  79
  80 .. include:: snippets/SimulationForQuantiles.rst
  81
  82 .. include:: snippets/StateBoundsForQuantilesWithNone.rst
  83
  84 StoreSupplementaryCalculations
  85   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  86
  87   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
  88   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  89   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
  90   disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
  91   La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
  92   calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
  93   noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
  94   (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
  95   de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
  96   "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
  97   "Analysis",
  98   "APosterioriCorrelations",
  99   "APosterioriCovariance",
 100   "APosterioriStandardDeviations",
 101   "APosterioriVariances",
 102   "BMA",
 103   "CostFunctionJ",
 104   "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
 105   "CostFunctionJb",
 106   "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
 107   "CostFunctionJo",
 108   "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
 109   "CurrentOptimum",
 110   "CurrentState",
 111   "CurrentStepNumber",
 112   "ForecastState",
 113   "Innovation",
 114   "InnovationAtCurrentAnalysis",
 115   "MahalanobisConsistency",
 116   "OMA",
 117   "OMB",
 118   "SampledStateForQuantiles",
 119   "SigmaBck2",
 120   "SigmaObs2",
 121   "SimulatedObservationAtBackground",
 122   "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
 123   "SimulatedObservationAtCurrentState",
 124   "SimulatedObservationAtOptimum",
 125   "SimulationQuantiles",
 126   ].
 127
 128   Exemple :
 129   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}``
 130
 131 .. ------------------------------------ ..
 132 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 133
 134 .. include:: snippets/Analysis.rst
 135
 136 .. ------------------------------------ ..
 137 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 138
 139 .. include:: snippets/Analysis.rst
 140
 141 .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
 142
 143 .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
 144
 145 .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
 146
 147 .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
 148
 149 .. include:: snippets/BMA.rst
 150
 151 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 152
 153 .. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
 154
 155 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 156
 157 .. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
 158
 159 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 160
 161 .. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
 162
 163 .. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
 164
 165 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 166
 167 .. include:: snippets/CurrentStepNumber.rst
 168
 169 .. include:: snippets/ForecastState.rst
 170
 171 .. include:: snippets/Innovation.rst
 172
 173 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentAnalysis.rst
 174
 175 .. include:: snippets/MahalanobisConsistency.rst
 176
 177 .. include:: snippets/OMA.rst
 178
 179 .. include:: snippets/OMB.rst
 180
 181 .. include:: snippets/SampledStateForQuantiles.rst
 182
 183 .. include:: snippets/SigmaBck2.rst
 184
 185 .. include:: snippets/SigmaObs2.rst
 186
 187 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 188
 189 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
 190
 191 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 192
 193 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
 194
 195 .. include:: snippets/SimulationQuantiles.rst
 196
 197 .. ------------------------------------ ..
 198 .. include:: snippets/Header2Algo09.rst
 199
 200 .. include:: scripts/simple_ExtendedBlue.rst
 201
 202 .. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.py
 203
 204 .. include:: snippets/Header2Algo10.rst
 205
 206 .. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.res
 207
 208 .. ------------------------------------ ..
 209 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
 210
 211 - :ref:`section_ref_algorithm_Blue`
 212 - :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
 213 - :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`