doc/fr/ref_algorithm_ExtendedBlue.rst

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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
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  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
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  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
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  24 .. index:: single: ExtendedBlue
  25 .. _section_ref_algorithm_ExtendedBlue:
  26
  27 Algorithme de calcul "*ExtendedBlue*"
  28 -------------------------------------
  29
  30 .. ------------------------------------ ..
  31 .. include:: snippets/Header2Algo01.rst
  32
  33 Cet algorithme réalise une estimation de type BLUE étendu (Best Linear Unbiased
  34 Estimator, étendu) de l'état d'un système.
  35
  36 Cet algorithme est une généralisation partiellement non-linéaire d'un
  37 :ref:`section_ref_algorithm_Blue`. Si l'opérateur d'observation est
  38 explicitement linéaire, l'algorithme est équivalent à celui du
  39 :ref:`section_ref_algorithm_Blue`. On peut vérifier la linéarité de l'opérateur
  40 d'observation à l'aide d'un :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`.
  41
  42 En non-linéaire, ses résultats se rapprochent d'un
  43 :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`, sans lui être entièrement équivalent.
  44
  45 Cet algorithme est naturellement écrit pour une estimation unique, sans notion
  46 dynamique ou itérative (il n'y a donc pas besoin  dans ce cas d'opérateur
  47 d'évolution incrémentale, ni de covariance d'erreurs d'évolution). Dans ADAO,
  48 il peut aussi être utilisé sur une succession d'observations, plaçant alors
  49 l'estimation dans un cadre récursif en partie similaire à un
  50 :ref:`section_ref_algorithm_KalmanFilter`. Une estimation standard est
  51 effectuée à chaque pas d'observation sur l'état prévu par le modèle d'évolution
  52 incrémentale, sachant que la covariance d'erreur d'état reste la covariance
  53 d'ébauche initialement fournie par l'utilisateur. Pour être explicite,
  54 contrairement aux filtres de type Kalman, la covariance d'erreurs sur les états
  55 n'est pas remise à jour.
  56
  57 .. ------------------------------------ ..
  58 .. include:: snippets/Header2Algo02.rst
  59
  60 .. include:: snippets/Background.rst
  61
  62 .. include:: snippets/BackgroundError.rst
  63
  64 .. include:: snippets/Observation.rst
  65
  66 .. include:: snippets/ObservationError.rst
  67
  68 .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  69
  70 .. ------------------------------------ ..
  71 .. include:: snippets/Header2Algo03AdOp.rst
  72
  73 .. include:: snippets/EstimationOf_Parameters.rst
  74
  75 .. include:: snippets/NumberOfSamplesForQuantiles.rst
  76
  77 .. include:: snippets/Quantiles.rst
  78
  79 .. include:: snippets/SetSeed.rst
  80
  81 .. include:: snippets/SimulationForQuantiles.rst
  82
  83 .. include:: snippets/StateBoundsForQuantilesWithNone.rst
  84
  85 StoreSupplementaryCalculations
  86   .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  87
  88   *Liste de noms*. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
  89   qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
  90   l'algorithme, si elles sont initialement demandées par l'utilisateur. Leur
  91   disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
  92   La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n'étant
  93   calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
  94   noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
  95   (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
  96   de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
  97   "*Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme*") : [
  98   "Analysis",
  99   "APosterioriCorrelations",
 100   "APosterioriCovariance",
 101   "APosterioriStandardDeviations",
 102   "APosterioriVariances",
 103   "BMA",
 104   "CostFunctionJ",
 105   "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
 106   "CostFunctionJb",
 107   "CostFunctionJbAtCurrentOptimum",
 108   "CostFunctionJo",
 109   "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
 110   "CurrentOptimum",
 111   "CurrentState",
 112   "CurrentStepNumber",
 113   "ForecastState",
 114   "Innovation",
 115   "InnovationAtCurrentAnalysis",
 116   "MahalanobisConsistency",
 117   "OMA",
 118   "OMB",
 119   "SampledStateForQuantiles",
 120   "SigmaBck2",
 121   "SigmaObs2",
 122   "SimulatedObservationAtBackground",
 123   "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
 124   "SimulatedObservationAtCurrentState",
 125   "SimulatedObservationAtOptimum",
 126   "SimulationQuantiles",
 127   ].
 128
 129   Exemple :
 130   ``{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}``
 131
 132 .. ------------------------------------ ..
 133 .. include:: snippets/Header2Algo04.rst
 134
 135 .. include:: snippets/Analysis.rst
 136
 137 .. ------------------------------------ ..
 138 .. include:: snippets/Header2Algo05.rst
 139
 140 .. include:: snippets/Analysis.rst
 141
 142 .. include:: snippets/APosterioriCorrelations.rst
 143
 144 .. include:: snippets/APosterioriCovariance.rst
 145
 146 .. include:: snippets/APosterioriStandardDeviations.rst
 147
 148 .. include:: snippets/APosterioriVariances.rst
 149
 150 .. include:: snippets/BMA.rst
 151
 152 .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 153
 154 .. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
 155
 156 .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 157
 158 .. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
 159
 160 .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 161
 162 .. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
 163
 164 .. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
 165
 166 .. include:: snippets/CurrentState.rst
 167
 168 .. include:: snippets/CurrentStepNumber.rst
 169
 170 .. include:: snippets/ForecastState.rst
 171
 172 .. include:: snippets/Innovation.rst
 173
 174 .. include:: snippets/InnovationAtCurrentAnalysis.rst
 175
 176 .. include:: snippets/MahalanobisConsistency.rst
 177
 178 .. include:: snippets/OMA.rst
 179
 180 .. include:: snippets/OMB.rst
 181
 182 .. include:: snippets/SampledStateForQuantiles.rst
 183
 184 .. include:: snippets/SigmaBck2.rst
 185
 186 .. include:: snippets/SigmaObs2.rst
 187
 188 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 189
 190 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
 191
 192 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 193
 194 .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
 195
 196 .. include:: snippets/SimulationQuantiles.rst
 197
 198 .. ------------------------------------ ..
 199 .. _section_ref_algorithm_ExtendedBlue_examples:
 200 .. include:: snippets/Header2Algo09.rst
 201
 202 .. include:: scripts/simple_ExtendedBlue.rst
 203
 204 .. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.py
 205
 206 .. include:: snippets/Header2Algo10.rst
 207
 208 .. literalinclude:: scripts/simple_ExtendedBlue.res
 209     :language: none
 210
 211 .. ------------------------------------ ..
 212 .. include:: snippets/Header2Algo06.rst
 213
 214 - :ref:`section_ref_algorithm_Blue`
 215 - :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
 216 - :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`