doc/fr/ref_algorithm_DerivativeFreeOptimization.rst

   1 ..
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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  19
  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  21
  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: DerivativeFreeOptimization
  25 .. _section_ref_algorithm_DerivativeFreeOptimization:
  26
  27 Algorithme de calcul "*DerivativeFreeOptimization*"
  28 ---------------------------------------------------
  29
  30 .. warning::
  31
  32   dans sa présente version, cet algorithme est expérimental, et reste donc
  33   susceptible de changements dans les prochaines versions.
  34
  35 Description
  36 +++++++++++
  37
  38 Cet algorithme réalise une estimation d'état d'un système par minimisation d'une
  39 fonctionnelle d'écart :math:`J` sans gradient. C'est une méthode qui n'utilise
  40 pas les dérivées de la fonctionnelle d'écart. Elle entre, par exemple, dans la
  41 même catégorie que l':ref:`section_ref_algorithm_ParticleSwarmOptimization`.
  42
  43 C'est une méthode d'optimisation permettant la recherche du minimum global d'une
  44 fonctionnelle d'erreur :math:`J` quelconque de type :math:`L^1`, :math:`L^2` ou
  45 :math:`L^{\infty}`, avec ou sans pondérations. La fonctionnelle d'erreur par
  46 défaut est celle de moindres carrés pondérés augmentés, classiquement utilisée
  47 en assimilation de données.
  48
  49 Commandes requises et optionnelles
  50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  51
  52 Les commandes requises générales, disponibles dans l'interface en édition, sont
  53 les suivantes:
  54
  55   .. include:: snippets/Background.rst
  56
  57   .. include:: snippets/BackgroundError.rst
  58
  59   .. include:: snippets/Observation.rst
  60
  61   .. include:: snippets/ObservationError.rst
  62
  63   .. include:: snippets/ObservationOperator.rst
  64
  65 Les commandes optionnelles générales, disponibles dans l'interface en édition,
  66 sont indiquées dans la :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. De plus, les
  67 paramètres de la commande "*AlgorithmParameters*" permettent d'indiquer les
  68 options particulières, décrites ci-après, de l'algorithme. On se reportera à la
  69 :ref:`section_ref_options_Algorithm_Parameters` pour le bon usage de cette
  70 commande.
  71
  72 Les options de l'algorithme sont les suivantes:
  73
  74   .. include:: snippets/Minimizer_DFO.rst
  75
  76   .. include:: snippets/BoundsWithNone.rst
  77
  78   .. include:: snippets/MaximumNumberOfSteps.rst
  79
  80   .. include:: snippets/MaximumNumberOfFunctionEvaluations.rst
  81
  82   .. include:: snippets/StateVariationTolerance.rst
  83
  84   .. include:: snippets/CostDecrementTolerance.rst
  85
  86   .. include:: snippets/QualityCriterion.rst
  87
  88   StoreSupplementaryCalculations
  89     .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  90
  91     Cette liste indique les noms des variables supplémentaires qui peuvent être
  92     disponibles à la fin de l'algorithme. Cela implique potentiellement des
  93     calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est une liste vide,
  94     aucune de ces variables n'étant calculée et stockée par défaut. Les noms
  95     possibles sont dans la liste suivante : ["BMA", "CostFunctionJ",
  96     "CostFunctionJb", "CostFunctionJo", "CostFunctionJAtCurrentOptimum",
  97     "CostFunctionJbAtCurrentOptimum", "CostFunctionJoAtCurrentOptimum",
  98     "CurrentOptimum", "CurrentState", "IndexOfOptimum",
  99     "InnovationAtCurrentState", "OMA", "OMB",
 100     "SimulatedObservationAtBackground", "SimulatedObservationAtCurrentOptimum",
 101     "SimulatedObservationAtCurrentState", "SimulatedObservationAtOptimum"].
 102
 103     Exemple :
 104     ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "Innovation"]}``
 105
 106 Informations et variables disponibles à la fin de l'algorithme
 107 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 108
 109 En sortie, après exécution de l'algorithme, on dispose d'informations et de
 110 variables issues du calcul. La description des
 111 :ref:`section_ref_output_variables` indique la manière de les obtenir par la
 112 méthode nommée ``get`` de la variable "*ADD*" du post-processing. Les variables
 113 d'entrée, mises à disposition de l'utilisateur en sortie pour faciliter
 114 l'écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans
 115 l':ref:`subsection_r_o_v_Inventaire`.
 116
 117 Les sorties non conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
 118
 119   .. include:: snippets/Analysis.rst
 120
 121   .. include:: snippets/CostFunctionJ.rst
 122
 123   .. include:: snippets/CostFunctionJb.rst
 124
 125   .. include:: snippets/CostFunctionJo.rst
 126
 127   .. include:: snippets/CurrentState.rst
 128
 129 Les sorties conditionnelles de l'algorithme sont les suivantes:
 130
 131   .. include:: snippets/CostFunctionJAtCurrentOptimum.rst
 132
 133   .. include:: snippets/CostFunctionJbAtCurrentOptimum.rst
 134
 135   .. include:: snippets/CostFunctionJoAtCurrentOptimum.rst
 136
 137   .. include:: snippets/CurrentOptimum.rst
 138
 139   .. include:: snippets/IndexOfOptimum.rst
 140
 141   .. include:: snippets/InnovationAtCurrentState.rst
 142
 143   .. include:: snippets/OMA.rst
 144
 145   .. include:: snippets/OMB.rst
 146
 147   .. include:: snippets/SimulatedObservationAtBackground.rst
 148
 149   .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentOptimum.rst
 150
 151   .. include:: snippets/SimulatedObservationAtCurrentState.rst
 152
 153   .. include:: snippets/SimulatedObservationAtOptimum.rst
 154
 155 Voir aussi
 156 ++++++++++
 157
 158 Références vers d'autres sections :
 159   - :ref:`section_ref_algorithm_ParticleSwarmOptimization`
 160
 161 Références bibliographiques :
 162   - [Johnson08]_
 163   - [Nelder65]_
 164   - [Powell64]_
 165   - [Powell94]_
 166   - [Powell98]_
 167   - [Powell04]_
 168   - [Powell07]_
 169   - [Powell09]_
 170   - [Rowan90]_