doc/en/ref_algorithm_NonLinearLeastSquares.rst

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  19
  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  21
  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: NonLinearLeastSquares
  25 .. _section_ref_algorithm_NonLinearLeastSquares:
  26
  27 Calculation algorithm "*NonLinearLeastSquares*"
  28 -----------------------------------------------
  29
  30 Description
  31 +++++++++++
  32
  33 This algorithm realizes a state estimation by variational minimization of the
  34 classical :math:`J` function of weighted "Least Squares":
  35
  36 .. math:: J(\mathbf{x})=(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})^T.\mathbf{R}^{-1}.(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})
  37
  38 It is similar to the :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`, without its background
  39 part. The background, required in the interface, is only used as an initial
  40 point for the variational minimization.
  41
  42 In all cases, it is recommended to prefer the :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
  43 for its stability as for its behaviour during optimization.
  44
  45 Optional and required commands
  46 ++++++++++++++++++++++++++++++
  47
  48 .. index:: single: Background
  49 .. index:: single: Observation
  50 .. index:: single: ObservationError
  51 .. index:: single: ObservationOperator
  52 .. index:: single: Minimizer
  53 .. index:: single: Bounds
  54 .. index:: single: MaximumNumberOfSteps
  55 .. index:: single: CostDecrementTolerance
  56 .. index:: single: ProjectedGradientTolerance
  57 .. index:: single: GradientNormTolerance
  58 .. index:: single: StoreInternalVariables
  59 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  60
  61 The general required commands, available in the editing user interface, are the
  62 following:
  63
  64   Background
  65     *Required command*. This indicates the background or initial vector used,
  66     previously noted as :math:`\mathbf{x}^b`. Its value is defined as a
  67     "*Vector*" or a *VectorSerie*" type object.
  68
  69   Observation
  70     *Required command*. This indicates the observation vector used for data
  71     assimilation or optimization, previously noted as :math:`\mathbf{y}^o`. It
  72     is defined as a "*Vector*" or a *VectorSerie* type object.
  73
  74   ObservationError
  75     *Required command*. This indicates the observation error covariance matrix,
  76     previously noted as :math:`\mathbf{R}`. It is defined as a "*Matrix*" type
  77     object, a "*ScalarSparseMatrix*" type object, or a "*DiagonalSparseMatrix*"
  78     type object.
  79
  80   ObservationOperator
  81     *Required command*. This indicates the observation operator, previously
  82     noted :math:`H`, which transforms the input parameters :math:`\mathbf{x}` to
  83     results :math:`\mathbf{y}` to be compared to observations
  84     :math:`\mathbf{y}^o`. Its value is defined as a "*Function*" type object or
  85     a "*Matrix*" type one. In the case of "*Function*" type, different
  86     functional forms can be used, as described in the section
  87     :ref:`section_ref_operator_requirements`. If there is some control :math:`U`
  88     included in the observation, the operator has to be applied to a pair
  89     :math:`(X,U)`.
  90
  91 The general optional commands, available in the editing user interface, are
  92 indicated in :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. In particular, the
  93 optional command "*AlgorithmParameters*" allows to choose the specific options,
  94 described hereafter, of the algorithm. See
  95 :ref:`section_ref_options_AlgorithmParameters` for the good use of this command.
  96
  97 The options of the algorithm are the following:
  98
  99   Minimizer
 100     This key allows to choose the optimization minimizer. The default choice is
 101     "LBFGSB", and the possible ones are "LBFGSB" (nonlinear constrained
 102     minimizer, see [Byrd95]_, [Morales11]_ and [Zhu97]_), "TNC" (nonlinear
 103     constrained minimizer), "CG" (nonlinear unconstrained minimizer), "BFGS"
 104     (nonlinear unconstrained minimizer), "NCG" (Newton CG minimizer). It is
 105     strongly recommended to stay with the default.
 106
 107     Example : ``{"Minimizer":"LBFGSB"}``
 108
 109   Bounds
 110     This key allows to define upper and lower bounds for every state variable
 111     being optimized. Bounds have to be given by a list of list of pairs of
 112     lower/upper bounds for each variable, with possibly ``None`` every time
 113     there is no bound. The bounds can always be specified, but they are taken
 114     into account only by the constrained optimizers.
 115
 116     Example : ``{"Bounds":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,None],[None,None]]}``
 117
 118   MaximumNumberOfSteps
 119     This key indicates the maximum number of iterations allowed for iterative
 120     optimization. The default is 15000, which is very similar to no limit on
 121     iterations. It is then recommended to adapt this parameter to the needs on
 122     real problems. For some optimizers, the effective stopping step can be
 123     slightly different due to algorithm internal control requirements.
 124
 125     Example : ``{"MaximumNumberOfSteps":100}``
 126
 127   CostDecrementTolerance
 128     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the
 129     iterative optimization process when the cost function decreases less than
 130     this tolerance at the last step. The default is 1.e-7, and it is
 131     recommended to adapt it to the needs on real problems.
 132
 133     Example : ``{"CostDecrementTolerance":1.e-7}``
 134
 135   ProjectedGradientTolerance
 136     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the iterative
 137     optimization process when all the components of the projected gradient are
 138     under this limit. It is only used for constrained optimizers. The default is
 139     -1, that is the internal default of each minimizer (generally 1.e-5), and it
 140     is not recommended to change it.
 141
 142     Example : ``{"ProjectedGradientTolerance":-1}``
 143
 144   GradientNormTolerance
 145     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the
 146     iterative optimization process when the norm of the gradient is under this
 147     limit. It is only used for non-constrained optimizers.  The default is
 148     1.e-5 and it is not recommended to change it.
 149
 150     Example : ``{"GradientNormTolerance":1.e-5}``
 151
 152   StoreInternalVariables
 153     This Boolean key allows to store default internal variables, mainly the
 154     current state during iterative optimization process. Be careful, this can be
 155     a numerically costly choice in certain calculation cases. The default is
 156     "False".
 157
 158     Example : ``{"StoreInternalVariables":True}``
 159
 160   StoreSupplementaryCalculations
 161     This list indicates the names of the supplementary variables that can be
 162     available at the end of the algorithm. It involves potentially costly
 163     calculations or memory consumptions. The default is a void list, none of
 164     these variables being calculated and stored by default. The possible names
 165     are in the following list: ["BMA", "OMA", "OMB", "Innovation"].
 166
 167     Example : ``{"StoreSupplementaryCalculations":["BMA","Innovation"]}``
 168
 169 *Tips for this algorithm:*
 170
 171     As the *"BackgroundError"* command is required for ALL the calculation
 172     algorithms in the interface, you have to provide a value, even if this
 173     command is not required for this algorithm, and will not be used. The
 174     simplest way is to give "1" as a STRING.
 175
 176 See also
 177 ++++++++
 178
 179 References to other sections:
 180   - :ref:`section_ref_algorithm_3DVAR`
 181
 182 Bibliographical references:
 183   - [Byrd95]_
 184   - [Morales11]_