doc/en/ref_algorithm_3DVAR.rst

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  10
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  18    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
  19
  20    See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
  21
  22    Author: Jean-Philippe Argaud, jean-philippe.argaud@edf.fr, EDF R&D
  23
  24 .. index:: single: 3DVAR
  25 .. _section_ref_algorithm_3DVAR:
  26
  27 Calculation algorithm "*3DVAR*"
  28 -------------------------------
  29
  30 Description
  31 +++++++++++
  32
  33 This algorithm performs a state estimation by variational minimization of the
  34 classical :math:`J` function in static data assimilation:
  35
  36 .. math:: J(\mathbf{x})=(\mathbf{x}-\mathbf{x}^b)^T.\mathbf{B}^{-1}.(\mathbf{x}-\mathbf{x}^b)+(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})^T.\mathbf{R}^{-1}.(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})
  37
  38 which is usually designed as the "*3D-VAR*" function (see for example
  39 [Talagrand97]_).
  40
  41 Optional and required commands
  42 ++++++++++++++++++++++++++++++
  43
  44 .. index:: single: Background
  45 .. index:: single: BackgroundError
  46 .. index:: single: Observation
  47 .. index:: single: ObservationError
  48 .. index:: single: ObservationOperator
  49 .. index:: single: Minimizer
  50 .. index:: single: Bounds
  51 .. index:: single: MaximumNumberOfSteps
  52 .. index:: single: CostDecrementTolerance
  53 .. index:: single: ProjectedGradientTolerance
  54 .. index:: single: GradientNormTolerance
  55 .. index:: single: StoreInternalVariables
  56 .. index:: single: StoreSupplementaryCalculations
  57
  58 The general required commands, available in the editing user interface, are the
  59 following:
  60
  61   Background
  62     *Required command*. This indicates the background or initial vector used,
  63     previously noted as :math:`\mathbf{x}^b`. Its value is defined as a
  64     "*Vector*" or a *VectorSerie*" type object.
  65
  66   BackgroundError
  67     *Required command*. This indicates the background error covariance matrix,
  68     previously noted as :math:`\mathbf{B}`. Its value is defined as a "*Matrix*"
  69     type object, a "*ScalarSparseMatrix*" type object, or a
  70     "*DiagonalSparseMatrix*" type object.
  71
  72   Observation
  73     *Required command*. This indicates the observation vector used for data
  74     assimilation or optimization, previously noted as :math:`\mathbf{y}^o`. It
  75     is defined as a "*Vector*" or a *VectorSerie* type object.
  76
  77   ObservationError
  78     *Required command*. This indicates the observation error covariance matrix,
  79     previously noted as :math:`\mathbf{R}`. It is defined as a "*Matrix*" type
  80     object, a "*ScalarSparseMatrix*" type object, or a "*DiagonalSparseMatrix*"
  81     type object.
  82
  83   ObservationOperator
  84     *Required command*. This indicates the observation operator, previously
  85     noted :math:`H`, which transforms the input parameters :math:`\mathbf{x}` to
  86     results :math:`\mathbf{y}` to be compared to observations
  87     :math:`\mathbf{y}^o`. Its value is defined as a "*Function*" type object or
  88     a "*Matrix*" type one. In the case of "*Function*" type, different
  89     functional forms can be used, as described in the section
  90     :ref:`section_ref_operator_requirements`. If there is some control :math:`U`
  91     included in the observation, the operator has to be applied to a pair
  92     :math:`(X,U)`.
  93
  94 The general optional commands, available in the editing user interface, are
  95 indicated in :ref:`section_ref_assimilation_keywords`. In particular, the
  96 optional command "*AlgorithmParameters*" allows to choose the specific options,
  97 described hereafter, of the algorithm. See
  98 :ref:`section_ref_options_AlgorithmParameters` for the good use of this command.
  99
 100 The options of the algorithm are the following:
 101
 102   Minimizer
 103     This key allows to choose the optimization minimizer. The default choice is
 104     "LBFGSB", and the possible ones are "LBFGSB" (nonlinear constrained
 105     minimizer, see [Byrd95]_, [Morales11]_ and [Zhu97]_), "TNC" (nonlinear
 106     constrained minimizer), "CG" (nonlinear unconstrained minimizer), "BFGS"
 107     (nonlinear unconstrained minimizer), "NCG" (Newton CG minimizer). It is
 108     strongly recommended to stay with the default.
 109
 110   Bounds
 111     This key allows to define upper and lower bounds for every state variable
 112     being optimized. Bounds have to be given by a list of list of pairs of
 113     lower/upper bounds for each variable, with possibly ``None`` every time
 114     there is no bound. The bounds can always be specified, but they are taken
 115     into account only by the constrained optimizers.
 116
 117   MaximumNumberOfSteps
 118     This key indicates the maximum number of iterations allowed for iterative
 119     optimization. The default is 15000, which is very similar to no limit on
 120     iterations. It is then recommended to adapt this parameter to the needs on
 121     real problems. For some optimizers, the effective stopping step can be
 122     slightly different of the limit due to algorithm internal control
 123     requirements.
 124
 125   CostDecrementTolerance
 126     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the
 127     iterative optimization process when the cost function decreases less than
 128     this tolerance at the last step. The default is 1.e-7, and it is
 129     recommended to adapt it to the needs on real problems.
 130
 131   ProjectedGradientTolerance
 132     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the iterative
 133     optimization process when all the components of the projected gradient are
 134     under this limit. It is only used for constrained optimizers. The default is
 135     -1, that is the internal default of each minimizer (generally 1.e-5), and it
 136     is not recommended to change it.
 137
 138   GradientNormTolerance
 139     This key indicates a limit value, leading to stop successfully the
 140     iterative optimization process when the norm of the gradient is under this
 141     limit. It is only used for non-constrained optimizers.  The default is
 142     1.e-5 and it is not recommended to change it.
 143
 144   StoreInternalVariables
 145     This Boolean key allows to store default internal variables, mainly the
 146     current state during iterative optimization process. Be careful, this can be
 147     a numerically costly choice in certain calculation cases. The default is
 148     "False".
 149
 150   StoreSupplementaryCalculations
 151     This list indicates the names of the supplementary variables that can be
 152     available at the end of the algorithm. It involves potentially costly
 153     calculations or memory consumptions. The default is a void list, none of
 154     these variables being calculated and stored by default. The possible names
 155     are in the following list: ["APosterioriCovariance", "BMA", "OMA", "OMB",
 156     "Innovation", "SigmaObs2", "MahalanobisConsistency"].
 157
 158 See also
 159 ++++++++
 160
 161 References to other sections:
 162   - :ref:`section_ref_algorithm_Blue`
 163   - :ref:`section_ref_algorithm_ExtendedBlue`
 164   - :ref:`section_ref_algorithm_LinearityTest`
 165
 166 Bibliographical references:
 167   - [Byrd95]_
 168   - [Morales11]_
 169   - [Talagrand97]_